베타(beta)
시장 전체와 비교하여 개별증권 혹은 포트폴리오의 변동성/위험도를 측정한것
베타값이 1이면 변동성이 시장변동성과 동일
1이하이면 시장변동성보다 변동성이 낮고
1이상이면 시장변동성보다 변동성이 높음.
베타 계산식
베타값 활용
상승장 - 베타값이 1이상인 종목은 민감도가 높아 베타값의 비율만큼 초과수익률을 달성
하락장 - 베타값이 1이사인 종목은 민감도가 낮아 베타값이 낮은만큼 손실이 적음
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